应对巴塞尔新资本协议的信用风险加权资产计算解决方案

此解决方案是应对巴塞尔新资本协议中的SA(标准法)、FIRB(初级内部评级法)的面向金融机构的信用风险加权资产计算解决方案。它有效融合了在信用风险管理领域中积累的丰富经验以及知识,整备金融机构内部零散的各种经营及风险管理类数据,可谓“经营管理数据基盘”。

背景・目的

巴塞尔协议是1988年为了银行的稳健经营而发布的国际协议。2004年发布巴塞尔新资本协议,各国相继阶段性地导入此协议。在2010年,面向推展国际业务的商业银行巴塞尔委员会发布了BaseIII(中国国内称之为“商业银行资本管理办法”)。
随着金融业的迅速发展,中国的商业银行急需应对以巴塞尔协议为轴的风险管理体制高度化。银监会在2007年发布巴塞尔新资本协议,并相继发布相关监管规章,推动商业银行实施新资本协议。

概要

应对巴塞尔新资本协议中的SA(标准法)、FIRB(初级内部评级法)的面向金融机构的信用风险加权资产计算解决方案。

构成图

特征・优势

【多功能性】
与世界顶级咨询公司、会计事务所及多家金融机构探讨所需功能并实际嵌入到解决方案中,其计算条件及计算方法也丰富多样,可根据需求自由选择。

【功能自如性】
可以自由变更风险暴露/零售资产池分类逻辑及CRM(风险缓释)处理顺序等。

【可扩张性】
系统基盘可扩张为应对巴塞尔新资本协议的第二、第三支柱,并可追加高级内部评级法的模块。

【导入负荷的削减】
特殊需求功能可以自由追加,而共同功能部分设计成固定的软件包形式,使系统导入时间明显缩短。

导入效果

【应对巴塞尔协议】
应对信用风险的SA(标准法)、FIRB(初级内部评级法)。
通过追加功能,也可应对AIRB(高级内部评级法)。

【构筑经营管理数据基盘】
把银行内部零散的各种经营及风险管理数据汇集到一个数据库。银行整体的数据不局限于风险管理,可以进行向融资部门的数据还原、经营战略相关的各种分析。

案例

银行、证券公司等40多家金融机构。

用途・适用业务

利用巴塞尔新资本协议中的SA(标准法)、FIRB(初级内部评级法)进行信用风险加权资产计算信用风险加权资产必不可缺的参数估算、风险暴露/零售资产池分类、情景模拟等。






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