内部评级系统

内部评级制度是以管理和控制金融机构的与贷款相关的信用风险为目的,将每个债务人或每笔信贷业务按信用等级进行分类管理的制度。 本公司的内部评级系统,把在日本拥有丰富业绩的先进模型结合中国的实情进行调整,并进行科学有效的信用评级。

背景・目的

近几年相对中国经济的显著发展、金融机构贷款余额的增长等,金融机构普遍对交易方的信用评级没有给予充分的重视。例如,金融机构在对客户进行信用评级时,根据融资负责人个人的经验给予评级等现象也不是寥如晨星。对此,中央工作会议定基调一定要稳健货币政策,并高度警惕信用风险。
随着金融机构信用风险的逐步加大,科学合理的信用评级可谓银行稳健经营的重要保障。不仅如此,各大商业银行争夺优良客户的商战变得越来越激烈,在这种客观环境下以低利率确保优良客户的定价能力显得极其重要。
银监会为了监督指导各大金融机构的信用评级能力,2008年发布《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》,要求构筑科学公正合理的内部评级制度。

概要

内部评级制度是以管理和控制金融机构的与贷款相关的信用风险为目的,将每个债务人或每笔信贷业务按信用等级进行分类管理的制度。
并根据客户财务、交易信息等,对客户的信用值进行数值化,并结合此数值赋予评级。
内部评级不仅是客户信用评级时客观的判断依据,同时也是实现银行整体风险计量及资本合理分配等经营管理行为的基础。

构成图

特征・优势

先进的评级模型
・ 在日本拥有丰富业绩,并由金融工学研究机构结合中国的实情进行了调整
・ 可广范围覆盖评级对象,面向上市/非上市、各类行业及不同规模的客户
・ 通过模型分析工具,可支持模型回溯测试
・ 提供充足的客户服务,包括模型开发以及相关客户培训
支持巴塞尔新资本协议
・ 支持初级内部评级法(FIRB)及高级内部评级法(AIRB)
・ 累积信用风险加权资产计算(RWA)时所需的风险参数(PD,LGD,EAD)值
・ 支持巴塞尔新资本协议的三大支柱

导入效果

・ 营业网点可利用于实施贷款的依据、设定贷款利率等。并且,可以根据评级结果判断优良客户,决定贷款的优先顺序。
・ 风险管理部门,可把握银行整体信用风险程度。
・ 提高信用评价的客观性、透明性,有效防止贷款负责人的非法融资。

案例

・ 2011年  面向中国的地方性银行,成功导入本产品
・ 2002年~ 面向日本市场,提供联合利用型信用评价服务

用途・适用业务

・ 融资审批中的信用评价、判断融资与否、决定贷款利率等
・ 应对巴塞尔新资本协议






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